Malliavin calculus for Lévy processes with applications to finance
While the original works on Malliavin calculus aimed to study the smoothness of densities of solutions to stochastic differential equations, this book has another goal. It portrays the most important and innovative applications in stochastic control and finance, such as hedging in complete and incom...
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Sprache: | Anglais |
| Veröffentlicht: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Schriftenreihe: | Universitext
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| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Anmerkung: |
Description d'après consultation du 30 mars 2012 Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Malliavin calculus for Levy processes with applications to finance, Giulia Di Nunno, Bernt Oksendal, Frank Proske, 2009, Berlin, Springer, 1 vol. (XIII-413 p.), Universitext, 978-3-540-78571-2 |