Stochastic Control of Hereditary Systems and Applications
This research monograph develops the Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) theory through dynamic programming principle for a class of optimal control problems for stochastic hereditary differential systems. It is driven by a standard Brownian motion and with a bounded memory or an infinite but fading memor...
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| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Langue: | Anglais |
| Publié: |
New York, NY :
Springer New York : Springer e-books
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Collection: | Stochastic Modelling and Applied Probability
59 |
| Sujets: | |
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| Note: |
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| Edition sous un autre format: | • Stochastic control of hereditary systems and applications, Mou-Hsiung Chang., New York, NY, Springer Science+Business Media, LLC, 2008, 1 vol. (XVIII-404 p.), Stochastic modelling and applied probability, 978-0-387-75805-3 |