Introductory lectures on fluctuations of Lévy processes with applications
Lévy processes are the natural continuous-time analogue of random walks and form a rich class of stochastic processes around which a robust mathematical theory exists. Their mathematical significance is justified by their application in many areas of classical and modern stochastic models including...
Gardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Livre numérique |
| Idioma: | Anglais |
| Publicado: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg : Springer e-books
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Series: | Universitext
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| Sujets: | |
| Acceso en liña: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Nota: |
Description d'après consultation du 7 avril 2011 Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Introductory lectures on fluctuations of Lévy processes with applications, Andreas E. Kyprianou, Berlin, Springer, 2006, 1 vol. (XIII-373 p.), Universitext, 3-540-31342-7 |