The mathematics of arbitrage
In 1973 F. Black and M. Scholes published their pathbreaking paper [BS73] onoptionpricing. Thekeyidea attributedtoR. Mertoninafootnoteofthe Black-Scholes paper is the use of trading in continuous time and the notion of arbitrage. The simple and economically very convincing principle of - arbitrage a...
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| Principais autores: | , , |
|---|---|
| Formato: | Livre numérique |
| Idioma: | Anglais |
| Publicado em: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| coleção: | Springer finance
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Nota: |
Description d'après consultation du 28 avril 2011 Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • The mathematics of arbitrage, Freddy Delbaen, Walter Schachermayer, 2006, Berlin, Springer, 1 vol. (XVI-373 p.), Springer finance, 978-3-540-21992-7 |