Économétrie : théorie et applications
Cet ouvrage présente les bases de l'économétrie. Il met l'accent sur l'acquisition des méthodes et des compétences indispensables à tout étudiant pour réussir son cursus et à tout praticien désireux d'appliquer les techniques économétriques. L'auteur répond à un besoin pédag...
Sparad:
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|---|---|
| Materialtyp: | Livre papier |
| Språk: | Français |
| Publicerad: |
Paris :
Economica
DL 2022.
|
| Upplaga: | 2e édition. |
| Serie: | Corpus. Economie
|
| Ämnen: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 06536nam a22003137a 4500 | ||
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| 100 | 1 | |a Mignon, Valérie, |d 1970-...., |c économiste. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Économétrie : |b théorie et applications |c Valérie Mignon ; [introduction Valérie Mignon]. |
| 250 | |a 2e édition. | ||
| 260 | |a Paris : |b Economica, |c DL 2022. | ||
| 300 | |a 1 volume (XIII-348 p.) : |b graph., couv. ill. en coul. ; |c 26 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Corpus. Economie |x 1954-8176 | |
| 504 | |a Annexes | ||
| 504 | |a Bibliogr. p. [333]-340. Notes bibliogr. Index | ||
| 505 | 0 | |a P. XI -- Avant-propos -- P. 1 -- Chapitre 1. Développements introductifs -- P. 1 -- 1. Qu'est-ce que l'économétrie ? Quelques exemples introductifs -- P. 7 -- 2. Modèle et variable -- P. 10 -- 3. Rappels de statistique -- P. 18 -- 4. Brève introduction au concept de stationnarité -- P. 22 -- 5. Bases de données et logiciels -- P. 25 -- Conclusion -- P. 25 -- L'essentiel du chapitre -- P. 26 -- Repères bibliographiques -- P. 27 -- Chapitre 2. Le modèle de régression simple -- P. 27 -- 1. Généralités -- P.32 -- 2. Les moindres carrés ordinaires (MCO) -- P. 48 -- 3. Tests sur les paramètres de régression -- P. 57 -- 4. Analyse de la variance et coefficient de détermination -- P. 64 -- 5. Prévision -- P. 66 -- 6. Quelques extensions du modèle de régression simple -- P. 72 -- Conclusion -- P. 72 -- L'essentiel du chapitre -- P. 73 -- Repères bibliographiques -- P. 73 -- Annexe 2.1 : démonstrations -- P. 84 -- Annexe 2.2 : loi normale et test de normalité -- P. 87 -- Annexe 2.3 : la méthode du maximum de vraisemblance -- P. 90 -- Chapitre 3. Le modèle de régression multiple -- P. 90 -- 1. Écriture du modèle sous forme matricielle -- P. 92 -- 2. Les estimateurs des MCOpp -- P. 100 -- 3. Tests sur les coefficients de régression -- P. 104 -- 4. Analyse de la variance et coefficient de détermination corrigé -- P. 114 -- 5. Quelques exemples d'applications en coupe transversale -- P. 119 -- 6. Prévision -- P. 122 -- 7. Critères de comparaison de modèles -- P. 125 -- 8. Application empirique -- P. 129 -- Conclusion -- P. 130 -- L'essentiel du chapitre -- P. 130 -- Repères bibliographiques -- P. 131 -- Annexe 3.1 : éléments d'algèbre matricielle -- P. 136 -- Annexe 3.2 : démonstrations -- P. 144 -- Chapitre 4. Les problèmes liés aux erreurs : hétéroscédasticité et autocorrélation -- P. 145 -- 1. Les estimateurs des moindres carrés généralisés -- P. 148 -- 2. Hétéroscédasticité des erreurs -- P. 165 -- 3. Autocorrélation des erreurs -- P. 186 -- Conclusion -- P. 187 -- L'essentiel du chapitre -- P. 187 -- Repères bibliographiques -- P. 188 -- Chapitre 5. Les problèmes liés aux variables explicatives -- P. 189 -- 1. Variables explicatives aléatoires et méthodes des variables instrumentales -- P. 192 -- 2. Multicolinéarité et sélection de variables -- P. 204 -- 3. Changements structurels et variables indicatrices -- P. 221 -- Conclusion -- P. 222 -- L'essentiel du chapitre -- P. 222 -- Repères bibliographiques -- P. 223 -- Annexe : démonstration de la formule des estimateurs des mondres carrés contraints -- P. 224 -- Chapitre 6. Modèles à retard échelonnés -- P. 224 -- 1. Pourquoi introduire des retards ? Quelques exemples -- P. 227 -- 2. Formulation générale et définitions des modèles à retars échelonnés -- P. 228 -- 3. Détermination du nombre de retards et estimation -- P. 229 -- 4. Les modèles à retards échelonnés en nombre fini : les retard d'Almon -- P. 231 -- 5. Les modèles à retards échelonnés en nombre infini -- P. 238 -- 6. Les modèles à retards échelonnés autorégressifs -- P. 239 -- 7. Application empirique -- P. 241 -- Conclusion - L'essentiel du chapitre -- P. 242 -- Repères bibliographiques -- P. 243 -- Chapitre 7. Une introduction aux modèles de séries temporelles -- P. 243 -- 1. Quelques définitions -- P. 248 -- 2. Stationnarité : fonction d'autocorrélation et test de racine unitaire -- P. 267 -- 3. Les processus ARMA -- P. 280 -- 4. Extension au cas multivarié : les processus VAR -- P. 288 -- 5. Cointégration et modèle à correction d'erreur -- P. 299 -- Conclusion -- P. 300 L'essentiel du chapitre -- P. 301 Repères bibliographiques -- P. 302 -- Chapitre 8. Les modèles à équations simultanées -- P. 302 -- 1. Le cadre d'analyse -- P. 307 -- 2. Le problème de l'identification -- P. 311 -- 3. Les méthodes d'estimation -- P. 315 -- 4. Test de spécification -- P. 316 -- 5. Application empirique -- P. 325 -- Conclusion -- P. 326 -- L'essentiel du chapitre -- P. 326 -- Repères bibliographiques -- P. 327 -- Annexe : Tables statiques -- P. 333 -- Bibliographie -- P. 341 -- Index. | |
| 520 | |a Cet ouvrage présente les bases de l'économétrie. Il met l'accent sur l'acquisition des méthodes et des compétences indispensables à tout étudiant pour réussir son cursus et à tout praticien désireux d'appliquer les techniques économétriques. L'auteur répond à un besoin pédagogique et opérationnel mettant rapidement en pratique les divers concepts présentés (statistiques, tests, méthodes, etc.). C'est pourquoi, après chaque exposé théorique, sont présentés de nombreux exemples, ainsi que des applications empiriques réalisées sur ordinateur à partir des logiciels économétriques et statistiques existants. Ce manuel s'adresse aux étudiants de Licence et Master en Sciences économiques, Gestion, MASS ou MIASHS, ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce. Il s'adresse également aux professionnels, praticiens de l'économétrie (économistes en entreprise, chargés d'études...) qui trouveront dans ce livre les solutions pratiques aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés | ||
| 650 | |a Économétrie | ||
| 650 | |a Modèles économétriques | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 700 | 1 | |a Mignon, Valérie, |d 1970-...., |c économiste. |4 aui | |
| 997 | |0 887689 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 330.015 MIG |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 330.015 MIG |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 330.015 MIG |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 330.015 MIG |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 330.015 MIG | ||