Calcul stochastique et modèles de diffusions
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numér...
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| 主要な著者: | , |
|---|---|
| フォーマット: | Livre papier |
| 言語: | Français |
| 出版事項: |
Malakoff :
Dunod
DL 2020.
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| 版: | 3e édition. |
| シリーズ: | Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master/SMAI
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| 主題: | |
| 注記: |
La couverture porte en plus : "Cours, exercices corrigés" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Calcul stochastique et modèles de diffusions, Francis Comets,... Thierry Meyre,..., 2020, Malakoff, Dunod, 978-21-0081-422-0 |
| LEADER | 02330nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
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| 084 | |a 60-01. 2000 | ||
| 084 | |a 60J60. 2000 | ||
| 100 | 1 | |a Comets, Francis, |d 1956-2022. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Calcul stochastique et modèles de diffusions |c Francis Comets,... Thierry Meyre,... |
| 250 | |a 3e édition. | ||
| 260 | |a Malakoff : |b Dunod, |c DL 2020. | ||
| 300 | |a 1 volume (XI-358 p.) : |b ill. ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master/SMAI | |
| 500 | |a La couverture porte en plus : "Cours, exercices corrigés" | ||
| 504 | |a Bibliogr. p. [355]-356. Index | ||
| 505 | 0 | |a MOUVEMENT BROWNIEN ET MARTINGALES. INTEGRALE ET DIFFERENTIELLE STOCHASTIQUE. PREMIERS PAS AVEC LE CALCUL STOCHASTIQUE. EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES ET PROCESSUS DE DIFFUSION. DIFFUSIONS ET OPERATEURS AUX DERIVEES PARTIELLES. SIMULATIONS DE DIFFUSIONS. EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES | |
| 520 | |a Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices et problèmes ont été renouvelés | ||
| 521 | |a Public : étudiants en masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique ; élèves des écoles d'ingénieurs | ||
| 650 | |a Processus stochastiques | ||
| 650 | |a Processus de diffusion | ||
| 650 | |a Problèmes et exercices | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 700 | 1 | |a Meyre, Thierry, |d 19..- |4 aut | |
| 776 | 0 | |0 250246139 |t Calcul stochastique et modèles de diffusions |f Francis Comets,... Thierry Meyre,... |d 2020 |c Malakoff |n Dunod |z 978-21-0081-422-0 | |
| 997 | |0 826715 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 519.23 COM |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 519.23 COM |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 519.2 COM | ||