Calcul stochastique et modèles de diffusions
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numér...
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | , |
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| Format: | Livre papier |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
Malakoff :
Dunod
DL 2020.
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| Udgivelse: | 3e édition. |
| Serier: | Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master/SMAI
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| Fag: | |
| Kommentar: |
La couverture porte en plus : "Cours, exercices corrigés" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Calcul stochastique et modèles de diffusions, Francis Comets,... Thierry Meyre,..., 2020, Malakoff, Dunod, 978-21-0081-422-0 |
| Summary: | Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices et problèmes ont été renouvelés |
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| Emne beskrivelse: | La couverture porte en plus : "Cours, exercices corrigés" |
| Fysisk beskrivelse: | 1 volume (XI-358 p.) : ill. ; 24 cm. |
| Publikum: | Public : étudiants en masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique ; élèves des écoles d'ingénieurs |
| Bibliografi: | Bibliogr. p. [355]-356. Index |
| ISBN: | 9782100809226 (br.) |