Options, futures et autres actifs dérivés
La 4ème de couverture indique : "Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Parmi ses points forts : L'ouvrage le plus complet sur les actifs...
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|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Sprache: | Français |
| Veröffentlicht: |
[Montreuil] :
Pearson
DL 2017.
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| Ausgabe: | 10e édition. |
| Schlagworte: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
Inhaltsangabe:
- P. 1
- 1. Introduction
- P. 25
- 2. Le fonctionnement des marchés de futures
- P. 49
- 3. Les stratégies de couverture par les contrats futures
- P. 77
- 4. Les marchés de taux d'intérêt
- P. 107
- 5. La détermination des prix forward et des prix futures
- P. 135
- 6. Les futures de taux d'intérêt
- P. 155
- 7. Les swaps
- P. 181
- 8. Titrisation et crise financière de 2007
- P. 197
- 9. Problèmes de crédit et coûts de financement
- P. 207
- 10. Le fonctionnement des marchés d'options
- P. 231
- 11. Les propriétés des options sur actions
- P. 255
- 12. Les stratégies d'échanges impliquant des options
- P. 277
- 13. Les arbres binomiaux
- P. 307
- 14. Processus de Wiener et lemme d'Itô
- P. 327
- 15. Le modèle de Black, Scholes et Merton
- P. 365
- 16. Les stock-options
- P. 381
- 17. Les options sur indices et devises
- P. 399
- 18. Les options sur contrats futures
- P. 417
- 19. Les lettres grecques
- P. 453
- 20. Les courbes de volatilité
- P. 473
- 21. Les procédures numériques
- P. 519
- 22. Value at Risk et expected shortfall
- P. 547
- 23. L'estimation des volatilités et des corrélations
- P. 573
- 24. Le risque de crédit
- P. 601
- 25. Les dérivés de crédit
- P. 629
- 26. Les options exotiques
- P. 661
- 27. Modèles et méthodes numériques avancés
- P. 693
- 28. Martingales, changements de mesure et de numéraire
- P. 713
- 29. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
- P. 733
- 30. Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos
- P. 747
- 31. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
- P. 761
- 32. Les modèles de taux court fondés sur l'absence d'arbitrage
- P. 787
- 33. Les modèles HJM, LMM et les courbes de taux zéro-coupon
- P. 807
- 34. Retour sur les swaps
- P. 823
- 35. Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance
- P. 841
- 36. Les options réelles
- P. 857
- 37. Les mésaventures des marchés d'actifs dérivés et les leçons à en tirer
- P. 873
- Glossaire
- P. 889
- Le logiciel DerivaGem
- P. 895
- Les principaux marchés organisés de futures et d'options dans le monde
- P. 896
- Tableau pour N(x) quand x est négatif
- P. 897
- Tableau pour N(x) quand x est positif
- P. 898
- Index