Options, futures et autres actifs dérivés
La 4ème de couverture indique : "Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Parmi ses points forts : L'ouvrage le plus complet sur les actifs...
Kaydedildi:
| Asıl Yazarlar: | , , , |
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| Materyal Türü: | Livre papier |
| Dil: | Français |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
[Montreuil] :
Pearson
DL 2017.
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| Edisyon: | 10e édition. |
| Konular: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Özet: | La 4ème de couverture indique : "Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Parmi ses points forts : L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options. Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel. Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise. Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement ( Corrigés publiés chez le même éditeur). Actualisée et enrichie, cette 10e édition se distingue notamment par : un nouveau chapitre (chapitre 9) sur les ajustements de valeur tels que le CVA, le DVA, le FVA, le MVA et le KVA ; la mise à jour du chapitre 7 afin de prendre en compte les changements de pratique par rapport aux swaps ; de nouveaux éléments sur les CCP et la régulation des marchés de gré à gré ; un développement sur les modèles d'équilibre de la structure par termes ; l'évocation des taux d'intérêt négatifs dans l'ensemble de l'ouvrage. Le logiciel Derivagem offert ! Grâce à votre code personnel, fourni à la fin de ce manuel, vous pourrez télécharger la dernière version (4.00) du logiciel DerivaGem, créé par l'auteur. Cette version comprend de nombreux nouveaux modèles d'évaluation : Heston, SABR, Bachelier normal, etc." |
|---|---|
| Fiziksel Özellikler: | 1 volume (xxx-906 pages) : tableaux, graphiques, couverture illustrée en couleurs ; 24 cm. |
| İzleyiciler: | Public : "Étudiants en universités ou en écoles de management ; professionnels de la finance" |
| Bibliyografya: | Bibliographie en fin de chapitres. Glossaire. Index |
| ISBN: | 9782326001565 (br.) : |