Eléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés : avec exercices corrigés, travaux pratiques et études de cas
La 4e de couv. précise : "Ce livre est une introduction au calcul stochastique motivée par les applications en finance et assurance. Il contient six chapitres. Le premier constitue une introduction aux notions de finance qui seront employées par la suite : absence d'opportunité d'arbi...
Uloženo v:
| Hlavní autoři: | , , |
|---|---|
| Médium: | Livre papier |
| Jazyk: | Français |
| Vydáno: |
Paris :
Ellipses
DL 2016.
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| Edice: | Références sciences
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| Témata: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
Obsah:
- p.[1]
- 1, Absence d'opportunités d'arbitrage, probabilité risque-neutre et évaluation en temps discret
- p.25
- 2, Mouvement brownien et calcul d'Itô
- p.79
- 3, Modèle de Black-Merton-Scholes
- p.97
- 4, Solution des exercices
- p.151
- 5, Travaux pratiques en Octave et Matlab
- p.167
- 6, Quelques études de cas
- p.199
- Bibliographie
- p.201
- Index