Eléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés : avec exercices corrigés, travaux pratiques et études de cas
La 4e de couv. précise : "Ce livre est une introduction au calcul stochastique motivée par les applications en finance et assurance. Il contient six chapitres. Le premier constitue une introduction aux notions de finance qui seront employées par la suite : absence d'opportunité d'arbi...
Guardat en:
| Autors principals: | , , |
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| Format: | Livre papier |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
Paris :
Ellipses
DL 2016.
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| Col·lecció: | Références sciences
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| Matèries: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Sumari: | La 4e de couv. précise : "Ce livre est une introduction au calcul stochastique motivée par les applications en finance et assurance. Il contient six chapitres. Le premier constitue une introduction aux notions de finance qui seront employées par la suite : absence d'opportunité d'arbitrage, probabilité risque-neutre, réplication, marché complet, etc. Il est suivi par une introduction au calcul stochastique accessible aux étudiants de première année de master. Nous y présentons le mouvement brownien, l'intégrale stochastique et des rudiments de calcul stochastique(...) |
|---|---|
| Descripció física: | 1 volume (viii-203 pages) : illustrations ; 24 cm. |
| Bibliografia: | Bibliographie p. 199-200. Index |
| ISBN: | 9782340009998 (rectifié) (br.) : |
| ISSN: | 2260-8044 |