Eléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés : avec exercices corrigés, travaux pratiques et études de cas
La 4e de couv. précise : "Ce livre est une introduction au calcul stochastique motivée par les applications en finance et assurance. Il contient six chapitres. Le premier constitue une introduction aux notions de finance qui seront employées par la suite : absence d'opportunité d'arbi...
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| Auteurs principaux: | , , |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Langue: | Français |
| Publié: |
Paris :
Ellipses
DL 2016.
|
| Collection: | Références sciences
|
| Sujets: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 02402nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 583657 | ||
| 008 | 160318t20162016xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN192047663 | ||
| 020 | |a 9782340009998 (rectifié) (br.) : |c 34 EUR | ||
| 024 | |a 9782340009998 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 082 | |a 519.2 | ||
| 100 | 1 | |a Ben Tahar, Imen, |d 1977- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Eléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés : |b avec exercices corrigés, travaux pratiques et études de cas |c Imen Ben Tahar, José Trashorras, Gabriel Turinici. |
| 260 | |a Paris : |b Ellipses, |c DL 2016. | ||
| 300 | |a 1 volume (viii-203 pages) : |b illustrations ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Références sciences |x 2260-8044 | |
| 504 | |a Bibliographie p. 199-200. Index | ||
| 505 | 0 | |a p.[1] -- 1, Absence d'opportunités d'arbitrage, probabilité risque-neutre et évaluation en temps discret -- p.25 -- 2, Mouvement brownien et calcul d'Itô -- p.79 -- 3, Modèle de Black-Merton-Scholes -- p.97 -- 4, Solution des exercices -- p.151 -- 5, Travaux pratiques en Octave et Matlab -- p.167 -- 6, Quelques études de cas -- p.199 -- Bibliographie -- p.201 -- Index | |
| 520 | |a La 4e de couv. précise : "Ce livre est une introduction au calcul stochastique motivée par les applications en finance et assurance. Il contient six chapitres. Le premier constitue une introduction aux notions de finance qui seront employées par la suite : absence d'opportunité d'arbitrage, probabilité risque-neutre, réplication, marché complet, etc. Il est suivi par une introduction au calcul stochastique accessible aux étudiants de première année de master. Nous y présentons le mouvement brownien, l'intégrale stochastique et des rudiments de calcul stochastique(...) | ||
| 650 | |a Processus stochastiques |x Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 650 | |a Marché financier |x Modèles mathématiques |x Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 650 | |a Processus stochastiques |x Problèmes et exercices | ||
| 650 | |a Mathématiques financières | ||
| 650 | |a Mathématiques économiques | ||
| 700 | 1 | |a Trashorras, José, |d 1971- |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Turinici, Gabriel, |d 1974- |4 aut | |
| 997 | |0 583657 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 519.23 BEN |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 519.2 BEN | ||