Le modèle de marche au hasard en finance
Colonne vertébrale de la modélisation des variations boursières, le modèle de marche au hasard a connu différentes formes mathématiques au cours de son histoire mouvementée. Cet ouvrage présente de façon systématique ce modèle, depuis son intuition au milieu du XIXe siècle jusqu à ses transformation...
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| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | , , |
| Μορφή: | Livre papier |
| Γλώσσα: | Français |
| Έκδοση: |
Paris :
Economica
DL 2013.
|
| Σειρά: | Assurance, audit, actuariat
|
| Θέματα: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 02403nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 436083 | ||
| 008 | 130705t20132013xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN170497453 | ||
| 020 | |a 9782717860702 (br.) : |c 39 EUR | ||
| 024 | |a 9782717860702 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 082 | |a 332.642 | ||
| 100 | 1 | |a Walter, Christian, |d 1957- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Le modèle de marche au hasard en finance |c Christian Walter ; préface de Jean-Philippe Bouchaud ; contexte et actualité de Michel Piermay ; avant-propos de Régis de Laroullière. |
| 260 | |a Paris : |b Economica, |c DL 2013. | ||
| 300 | |a 1 vol. (434 p.) : |b tabl., graph., formules ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Assurance, audit, actuariat | |
| 504 | |a Bibliogr. p. [391]-420. Index. | ||
| 520 | |a Colonne vertébrale de la modélisation des variations boursières, le modèle de marche au hasard a connu différentes formes mathématiques au cours de son histoire mouvementée. Cet ouvrage présente de façon systématique ce modèle, depuis son intuition au milieu du XIXe siècle jusqu à ses transformations les plus récentes. Il décrit les origines de l idée de la marche au hasard en finance, la validation statistique puis la domination intellectuelle de ce modèle dans les pratiques professionnelles et dresse un panorama des controverses scientifiques qui l accompagnent sans cesse depuis sa naissance. Plusieurs aspects spécifiques sont abordés : l interaction entre le modèle de marche au hasard et l hypothèse d efficience d un marché, la relation entre la loi normale et la gestion moderne de portefeuille, l influence de la représentation brownienne sur la notion de couverture parfaite des options, le changement de référentiel temporel avec l introduction du temps boursier intrinsèque. La persistance de ce modèle, alors que de nombreux problèmes subsistent, est analysée dans le cadre des débats contemporains autour des techno-sciences. [4e de couv.] | ||
| 650 | |a Marches aléatoires (mathématiques) | ||
| 650 | |a Valeurs mobilières |x Cours |x Modèles mathématiques | ||
| 650 | |a Investissements |x Mathématiques | ||
| 650 | |a Mathématiques financières | ||
| 700 | 1 | |a Bouchaud, Jean-Philippe, |d 1962- |4 aui | |
| 700 | 1 | |a Piermay, Michel. |4 clb | |
| 700 | 1 | |a Laroullière, Régis de. |4 aui | |
| 997 | |0 436083 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, PS19782 | ||