Le modèle de marche au hasard en finance
Colonne vertébrale de la modélisation des variations boursières, le modèle de marche au hasard a connu différentes formes mathématiques au cours de son histoire mouvementée. Cet ouvrage présente de façon systématique ce modèle, depuis son intuition au milieu du XIXe siècle jusqu à ses transformation...
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| Weitere Verfasser: | , , |
| Format: | Livre papier |
| Sprache: | Français |
| Veröffentlicht: |
Paris :
Economica
DL 2013.
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| Schriftenreihe: | Assurance, audit, actuariat
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| Schlagworte: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Zusammenfassung: | Colonne vertébrale de la modélisation des variations boursières, le modèle de marche au hasard a connu différentes formes mathématiques au cours de son histoire mouvementée. Cet ouvrage présente de façon systématique ce modèle, depuis son intuition au milieu du XIXe siècle jusqu à ses transformations les plus récentes. Il décrit les origines de l idée de la marche au hasard en finance, la validation statistique puis la domination intellectuelle de ce modèle dans les pratiques professionnelles et dresse un panorama des controverses scientifiques qui l accompagnent sans cesse depuis sa naissance. Plusieurs aspects spécifiques sont abordés : l interaction entre le modèle de marche au hasard et l hypothèse d efficience d un marché, la relation entre la loi normale et la gestion moderne de portefeuille, l influence de la représentation brownienne sur la notion de couverture parfaite des options, le changement de référentiel temporel avec l introduction du temps boursier intrinsèque. La persistance de ce modèle, alors que de nombreux problèmes subsistent, est analysée dans le cadre des débats contemporains autour des techno-sciences. [4e de couv.] |
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| Beschreibung: | 1 vol. (434 p.) : tabl., graph., formules ; 24 cm. |
| Bibliographie: | Bibliogr. p. [391]-420. Index. |
| ISBN: | 9782717860702 (br.) : |