La gestion du risque de taux d'intérêt
A la crise financière de 2007-2008 a succédé une crise de la dette qui affecte encore en 2012 l ensemble de la zone euro. Pour les institutions financières, la question de la gestion des risques est (re) devenue primordiale. Cet ouvrage traite de la gestion du risque de taux d intérêt, c est-à-dire...
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| Autors principals: | , , |
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| Format: | Livre papier |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
Paris :
Economica
DL 2012, cop. 2012.
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| Edició: | 2e édition. |
| Col·lecció: | Finance
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| Matèries: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Sumari: | A la crise financière de 2007-2008 a succédé une crise de la dette qui affecte encore en 2012 l ensemble de la zone euro. Pour les institutions financières, la question de la gestion des risques est (re) devenue primordiale. Cet ouvrage traite de la gestion du risque de taux d intérêt, c est-à-dire des méthodes ou stratégies de couverture, d arbitrage ou de spéculation pouvant être mises en œuvre face aux variations de taux d intérêt. Depuis une vingtaine d années, des instruments et des techniques sont à la disposition des risk-managers. Cet ouvrage regroupe en un seul volume la présentation de ces outils et l ensemble des concepts et méthodes conduisant à leur compréhension et à leur bonne utilisation. Sa lecture n exige donc aucun pré-requis. Le domaine couvert est large; il s étend des mathématiques financières aux modèles d évaluation de produits dérivés, en passant par la structure par terme des taux d intérêt, l immunisation de portefeuille, la gestion actif-passif et le risque de crédit. |
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| Descripció física: | 1 volume (471 pages) : illustrations, couverture illustrée en couleurs, tableaux ; 24 cm. |
| Bibliografia: | Bibliographie en fin de chapitres |
| ISBN: | 9782717861587 (br.) : |
| ISSN: | 1778-4492 |