Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés
Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingal...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
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| التنسيق: | Livre papier |
| اللغة: | Français |
| منشور في: |
Paris :
Dunod
DL 2006.
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| سلاسل: | Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI
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| الموضوعات: | |
| ملاحظة: |
Autres tirages : 2008, 2009, 2013 La couv. porte en plus : "Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
جدول المحتويات:
- Partie 1. Cours
- Chapitre 1. Introduction : processus aléatoire
- Chapitre 2. Mouvement brownien et martingales
- Chapitre 3. Intégrale et différentielle stochastique
- Chapitre 4. Premiers pas avec le calcul stochastique
- Chapitre 5. Eq. différentielles stochastiques et processus de diffusion
- Chapitre 6. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles
- Chapitre 7. Simulation de diffusions
- Partie 2. Exercices et problèmes corrigés
- Chapitre 8. Exercices d'introduction : vecteurs gaussiens
- Chapitre 9. Mouvement brownien et martingales, exercices
- Chapitre 10. Intégrale et différentielle stochastique, exercices
- Chapitre 11. Premiers pas avec le calcul stochastique, exercices
- Chapitre 12. EDS et processus de diffusion, exercices
- Chapitre 13. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles, exercices
- Chapitre 14. SImulation de diffusions, exercices
- Chapitre 15. Problèmes corrigés