Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés
Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingal...
Zapisane w:
| Główni autorzy: | , |
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| Format: | Livre papier |
| Język: | Français |
| Wydane: |
Paris :
Dunod
DL 2006.
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| Seria: | Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Komentarz: |
Autres tirages : 2008, 2009, 2013 La couv. porte en plus : "Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Streszczenie: | Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions. L'accent est mis sur les aspects concrets et modernes du sujet. |
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| Deskrypcja: | Autres tirages : 2008, 2009, 2013 La couv. porte en plus : "Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI" |
| Opis fizyczny: | 1 volume (xi-324 pages) : illustrations, graphiques, couverture illustrée en couleurs ; 24 cm. |
| Bibliografia: | Bibliographie p. [321]-322. Index |
| ISBN: | 9782100501359 (br.) 2100501356 (br.) : |