Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés
Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingal...
Kaydedildi:
| Asıl Yazarlar: | , |
|---|---|
| Materyal Türü: | Livre papier |
| Dil: | Français |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Paris :
Dunod
DL 2006.
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| Seri Bilgileri: | Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI
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| Konular: | |
| Not: |
Autres tirages : 2008, 2009, 2013 La couv. porte en plus : "Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 02764nam a22003257a 4500 | ||
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| 100 | 1 | |a Comets, Francis, |d 1956-2022. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Calcul stochastique et modèles de diffusions : |b cours et exercices corrigés |c Francis Comets,...Thierry Meyre,... |
| 260 | |a Paris : |b Dunod, |c DL 2006. | ||
| 300 | |a 1 volume (xi-324 pages) : |b illustrations, graphiques, couverture illustrée en couleurs ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI | |
| 500 | |a Autres tirages : 2008, 2009, 2013 | ||
| 500 | |a La couv. porte en plus : "Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI" | ||
| 504 | |a Bibliographie p. [321]-322. Index | ||
| 505 | 0 | |a Partie 1. Cours -- Chapitre 1. Introduction : processus aléatoire -- Chapitre 2. Mouvement brownien et martingales -- Chapitre 3. Intégrale et différentielle stochastique -- Chapitre 4. Premiers pas avec le calcul stochastique -- Chapitre 5. Eq. différentielles stochastiques et processus de diffusion -- Chapitre 6. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles -- Chapitre 7. Simulation de diffusions -- Partie 2. Exercices et problèmes corrigés -- Chapitre 8. Exercices d'introduction : vecteurs gaussiens -- Chapitre 9. Mouvement brownien et martingales, exercices -- Chapitre 10. Intégrale et différentielle stochastique, exercices -- Chapitre 11. Premiers pas avec le calcul stochastique, exercices -- Chapitre 12. EDS et processus de diffusion, exercices -- Chapitre 13. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles, exercices -- Chapitre 14. SImulation de diffusions, exercices -- Chapitre 15. Problèmes corrigés | |
| 520 | |a Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions. L'accent est mis sur les aspects concrets et modernes du sujet. | ||
| 650 | |a Processus stochastiques | ||
| 650 | |a Processus de diffusion | ||
| 650 | |a Problèmes et exercices | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 700 | 1 | |a Meyre, Thierry, |d 19..- |4 aut | |
| 997 | |0 381408 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/IDP/ |z Orléans, IDP, A 6888 COM |z Orléans, IDP, A 7537 COM | ||