Les théorèmes ergodiques en simulation
Ce travail se compose de deux parties indépendantes. La première est consacrée à l'étude de la méthode du décalage, dite aussi méthode du Shift, pour le calcul d'espérances mathématiques en dimension grande ou infinie. Pour l'essentiel, la méthode du décalage est la mise en oeuvre inf...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Thèse et Mémoire papier |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
1992.
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| Materias: | |
| Nota: |
1992ENPC9227 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Ergodic theorems in simulation |
| Edition sous un autre format: | • Les théorèmes ergodiques en simulation, Mohamed Ben Alaya, Villeurbanne, [CCSD], 2010 |
| Sumario: | Ce travail se compose de deux parties indépendantes. La première est consacrée à l'étude de la méthode du décalage, dite aussi méthode du Shift, pour le calcul d'espérances mathématiques en dimension grande ou infinie. Pour l'essentiel, la méthode du décalage est la mise en oeuvre informatique du théorème ergodique ponctuel de Birkhoff pour l'opérateur de décalage (à gauche ou, à défaut, à droite). La deuxième partie s'attache au problème de l'approximation des mesures invariantes pour les chaînes de Markov |
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| Notas: | 1992ENPC9227 |
| Descripción Física: | 1 vol. (215 f.) : ill. ; 30 cm. |
| Bibliografía: | 54 réf. |
| Acceso: | Publication autorisée par le jury |