Étude d'un processus général multidimensionnel d'approximation stochastique sous contraintes convexes : applications à l'estimation statistique
Dans cette thèse est défini un processus qui contient comme cas particuliers plusieurs processus d'approximation et d'optimisation stochastiques (chapitre 1). Dans la première partie, on donne des résultats de convergence presque sûre, en moyenne quadratique, en loi de ce processus (chapit...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Thèse et Mémoire papier |
| Sprache: | Français |
| Veröffentlicht: |
[Lieu de publication inconnu].
|
| Schlagworte: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Zusammenfassung: | Dans cette thèse est défini un processus qui contient comme cas particuliers plusieurs processus d'approximation et d'optimisation stochastiques (chapitre 1). Dans la première partie, on donne des résultats de convergence presque sûre, en moyenne quadratique, en loi de ce processus (chapitres 2, 3, 4). Dans la deuxième partie, on fait une présentation de plusieurs applications dans le cadre général défini : estimation séquentielle d'une espérance conditionnelle, des paramètres d'une fonction de régression, des paramètres d'une loi de probabilité (chapitres 5, 6, appendice 2). Une bibliographie générale sur l'approximation stochastique termine cette thèse. |
|---|---|
| Beschreibung: | 1 vol. (206 p.) ; 30 cm. |
| Bibliographie: | Bibliogr. 188-206 |