Essais sur la Value-at-Risk : mesures de risque intra-journalières et tests de validation
La présente thèse contribue à la littérature sur les deux principaux axes de recherche relatifs à la Value-at-Risk (VaR) : la prévision et le backtesting de la VaR. Concernant le premier axe, la thèse développe une méthodologie pour la prévision de la VaR à des horizons intra-journaliers. La méthodo...
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| Andere auteurs: | , |
| Formaat: | Thèse et Mémoire papier |
| Taal: | Français |
| Gepubliceerd in: |
[S.l.] :
[s.n.]
2008.
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| Variante du titre: | Essays on Value-at-Risk :, intraday risk measures and statistical validation |