Essais sur la Value-at-Risk : mesures de risque intra-journalières et tests de validation
La présente thèse contribue à la littérature sur les deux principaux axes de recherche relatifs à la Value-at-Risk (VaR) : la prévision et le backtesting de la VaR. Concernant le premier axe, la thèse développe une méthodologie pour la prévision de la VaR à des horizons intra-journaliers. La méthodo...
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| Format: | Thèse et Mémoire papier |
| Langue: | Français |
| Publié: |
[S.l.] :
[s.n.]
2008.
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| Sujets: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Essays on Value-at-Risk :, intraday risk measures and statistical validation |
Orléans - BU Droit, Economie, Gestion
| Localisation | Cote | Type de prêt | Statut | |
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| Magasin | TSE Orleans 2008-10 | Disponible | ||
| Magasin | TSE Orleans 2008-10 | Disponible |