Modèles hiérarchiques de Dirichlet à temps continu
Nous étudions les processus de Dirichlet dont le paramètre est une mesure proportionnelle à la loi d'un processus stochastique temporel, par exemple un mouvement Brownien ou un processus de sauts Markoviens. Nous les utilisons pour proposer des modèles hiérarchiques bayésiens basés sur des équa...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Beste egile batzuk: | |
| Formatua: | Thèse et Mémoire papier |
| Hizkuntza: | Anglais |
| Argitaratua: |
[S.l.] :
[s.n.]
2008.
|
| Gaiak: | |
| Oharra: |
Texte en anglais |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Continuous time Dirichlet hierarchical models |
| Edition sous un autre format: | • Modèles hiérarchiques de Dirichlet à temps continu, par Hafedh Faires, Villeurbanne, [CCSD], 2010 |
| Gaia: | Nous étudions les processus de Dirichlet dont le paramètre est une mesure proportionnelle à la loi d'un processus stochastique temporel, par exemple un mouvement Brownien ou un processus de sauts Markoviens. Nous les utilisons pour proposer des modèles hiérarchiques bayésiens basés sur des équations différentielles stochastiques en milieu aléatoire. Nous proposons une méthode pour estimer les paramètres de tels modèles et nous l'illustrons sur l'équation de Black-Scholes en milieu aléatoire. |
|---|---|
| Alearen deskribapena: | Texte en anglais |
| Deskribapen fisikoa: | 1 vol. (117 p.) ; 30 cm. |
| Bibliografia: | Bibliogr. p. [109]-117 |