Calcul stochastique discontinu sur les groupes de Lie
On etudie le plongement dans un groupe de lie des semi-martingales discontinues vectorielles et, reciproquement, le relevement des semi-martingales du groupe sur un espace vectoriel. Dans un premier temps, on presente ces procedes: le plongement est realise grace a une exponentielle stochastique, de...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
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| Další autoři: | |
| Médium: | Thèse et Mémoire papier |
| Jazyk: | Français |
| Vydáno: |
[S.l.] :
[s.n.]
1990.
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| Témata: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | DISCONTINUOUS STOCHASTIC CALCULUS ON LIE GROUP |
| Shrnutí: | On etudie le plongement dans un groupe de lie des semi-martingales discontinues vectorielles et, reciproquement, le relevement des semi-martingales du groupe sur un espace vectoriel. Dans un premier temps, on presente ces procedes: le plongement est realise grace a une exponentielle stochastique, definie soit comme solution d'une equation differentielle stochastique sur le groupe, soit comme une integrale stochastique multiplicative; le relevement en est l'application inverse. Dans un second temps, on met a profit ces outils de transfert pour preciser le comportement des processus du groupe: elements caracteristiques (partie martingale continue et mesure de sauts), processus a accroissements independants, phenomenes lies aux changements absolument continus de probabilites. |
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