Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Le but de ce livre est de fournir une introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales,...
Zapisane w:
| Główni autorzy: | , |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Język: | Français |
| Wydane: |
Paris :
Ellipses
DL 2000.
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| Wydanie: | [2e édition]. |
| Hasła przedmiotowe: | |
| Komentarz: |
Autres tirages : 2000, 2004, 2007, 2010 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
Spis treści:
- Introduction
- 1. Modèles discrets
- 2. Problème d'arrêt optimal et options américaines
- 3. Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques
- 4. Modèle de Black et Scholes
- 5. Evaluation des options et équations aux dérivées partielles
- 6. Modèles de taux d'intérêt
- 7. Modèles d'actifs avec sauts
- 8. Simulation et algorithmes pour les modèles financiers
- Appendice