Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Le but de ce livre est de fournir une introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales,...
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| 主要な著者: | , |
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| フォーマット: | Livre papier |
| 言語: | Français |
| 出版事項: |
Paris :
Ellipses
DL 2000.
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| 版: | [2e édition]. |
| 主題: | |
| 注記: |
Autres tirages : 2000, 2004, 2007, 2010 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| 要約: | Le but de ce livre est de fournir une introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique) |
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| 記述事項: | Autres tirages : 2000, 2004, 2007, 2010 |
| 物理的記述: | 1 volume (174 pages) : couverture illustrée en couleurs ; 24 cm. |
| 書誌: | Bibliographie pages [169]-172. Index |
| ISBN: | 9782729847821 (broché) 2729847820 (broché) |