Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Le but de ce livre est de fournir une introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales,...
Na minha lista:
| Principais autores: | , |
|---|---|
| Formato: | Livre papier |
| Idioma: | Français |
| Publicado em: |
Paris :
Ellipses
DL 2000.
|
| Edição: | [2e édition]. |
| Assuntos: | |
| Nota: |
Autres tirages : 2000, 2004, 2007, 2010 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 01998nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 159323 | ||
| 008 | 980126t20001997xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN008056366 | ||
| 020 | |a 9782729847821 (broché) | ||
| 020 | |a 2729847820 (broché) | ||
| 024 | |a 9782729847821 | ||
| 041 | 0 | |a fre |b fre | |
| 080 | |a 51 | ||
| 082 | |a 510 | ||
| 082 | |a 519.23 | ||
| 084 | |a 519.27 | ||
| 100 | 1 | |a Lamberton, Damien, |d 1958- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance |c Damien Lamberton, Bernard Lapeyre. |
| 250 | |a [2e édition]. | ||
| 260 | |a Paris : |b Ellipses, |c DL 2000. | ||
| 300 | |a 1 volume (174 pages) : |b couverture illustrée en couleurs ; |c 24 cm. | ||
| 500 | |a Autres tirages : 2000, 2004, 2007, 2010 | ||
| 504 | |a Bibliographie pages [169]-172. Index | ||
| 505 | 0 | |a Introduction -- 1. Modèles discrets -- 2. Problème d'arrêt optimal et options américaines -- 3. Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques -- 4. Modèle de Black et Scholes -- 5. Evaluation des options et équations aux dérivées partielles -- 6. Modèles de taux d'intérêt -- 7. Modèles d'actifs avec sauts -- 8. Simulation et algorithmes pour les modèles financiers -- Appendice | |
| 520 | |a Le but de ce livre est de fournir une introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique) | ||
| 650 | |a Processus stochastiques | ||
| 650 | |a Mathématiques financières | ||
| 700 | 1 | |a Lapeyre, Bernard, |d 19..-...., |c mathématicien. |4 aut | |
| 997 | |0 159323 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |c 1/Orléans/IDP/ |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 332.015 LAM |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 519.2 LAM |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 519.2 LAM |z Orléans, IDP, AG LAM3127 | ||