Fondamentaux de la volatilité des marchés financiers : cours et applications
Cet ouvrage propose un parcours des marchés financiers par le prisme de la volatilité. Les 13 chapitres permettent d'avancer pas à pas dans la compréhension et l'utilisation des concepts importants liés à la volatilité : mesures et contributions au risque, modèle de Black-Scholes, modèles...
Kaydedildi:
| Yazar: | |
|---|---|
| Materyal Türü: | Livre numérique |
| Dil: | Français |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Paris :
Ellipses
2026.
Paris : Cyberlibris |
| Konular: | |
| Online Erişim: | Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Not: |
Couverture. https://static2.cyberlibris.com/books_upload/300pix/9782340116788.jpg Cyberlibris (ScholarVox) corpus sciences économiques et gestion |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Fondamentaux de la volatilité des marchés financiers, cours et applications, Matthieu Leblanc, 2026, Paris, Ellipses, 1 volume (189 pages), Formations & Techniques, 978-2-340-11604-7 |
İçindekiler:
- Partie I. Des volatilités
- Partie II. Modèles de volatilité implicite
- Partie III. Gestion et stratégies
- Quelques mots encore
- Bibliographie
- Index
- Chapitre 1 - Incertitude et données
- Chapitre 2 - Mesures et données
- Chapitre 3 - Volatilité dans les modèles
- Chapitre 4 - Volatilité de portefeuille
- Chapitre 5 - Capturer le smile
- Chapitre 6 - Le modèle à volatilité incertaine
- Chapitre 7 - Capturer la dynamique du smile
- Chapitre 8 - Évaluation industrielle
- Chapitre 9 - Trading de volatilité
- Chapitre 10 - Gestion du gamma
- Chapitre 11 - Véga d'un book d'options
- Chapitre 12 - Théorie de la dispersion
- Chapitre 13 - Volatilité et décision
- P.11
- P.13
- P.21
- P.29
- P.49
- P.69
- P.71
- P.85
- P.85
- P.107
- P.117
- P.119
- P.127
- P.141
- P.147
- P.165
- P.183
- P.185
- P.187