Fondamentaux de la volatilité des marchés financiers : cours et applications
Cet ouvrage propose un parcours des marchés financiers par le prisme de la volatilité. Les 13 chapitres permettent d'avancer pas à pas dans la compréhension et l'utilisation des concepts importants liés à la volatilité : mesures et contributions au risque, modèle de Black-Scholes, modèles...
Enregistré dans:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
Paris :
Ellipses
2026.
Paris : Cyberlibris |
| Fag: | |
| Online adgang: | Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Kommentar: |
Couverture. https://static2.cyberlibris.com/books_upload/300pix/9782340116788.jpg Cyberlibris (ScholarVox) corpus sciences économiques et gestion |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Fondamentaux de la volatilité des marchés financiers, cours et applications, Matthieu Leblanc, 2026, Paris, Ellipses, 1 volume (189 pages), Formations & Techniques, 978-2-340-11604-7 |
| Summary: | Cet ouvrage propose un parcours des marchés financiers par le prisme de la volatilité. Les 13 chapitres permettent d'avancer pas à pas dans la compréhension et l'utilisation des concepts importants liés à la volatilité : mesures et contributions au risque, modèle de Black-Scholes, modèles factoriels, modélisation de la volatilité implicite, gestion en delta neutre, dispersion, aide à la décision. Suivre le fil de la volatilité permet de fournir une pédagogie adaptée aux étudiants de niveau Master (universités, grandes écoles) ou les jeunes chercheurs, pour appréhender des notions clés de leur future activité. Les professionnels y trouveront également des outils à mettre en oeuvre. L'ouvrage est, en effet, enrichi de nombreuses illustrations et applications, inspirées directement de l'expérience de l'auteur |
|---|---|
| Emne beskrivelse: | Couverture. https://static2.cyberlibris.com/books_upload/300pix/9782340116788.jpg Cyberlibris (ScholarVox) corpus sciences économiques et gestion |
| Bibliografi: | Bibliographie pages [185]-186. Index |
| ISBN: | 9782340116788 |
| Adgang: | L'accès en ligne est réservé aux établissements ou bibliothèques ayant souscrit l'abonnement. Cyberlibris |