Fondamentaux de la volatilité des marchés financiers : cours et applications
Cet ouvrage propose un parcours des marchés financiers par le prisme de la volatilité. Les 13 chapitres permettent d'avancer pas à pas dans la compréhension et l'utilisation des concepts importants liés à la volatilité : mesures et contributions au risque, modèle de Black-Scholes, modèles...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
Paris :
Ellipses
2026.
Paris : Cyberlibris |
| Matèries: | |
| Accés en línia: | Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Nota: |
Couverture. https://static2.cyberlibris.com/books_upload/300pix/9782340116788.jpg Cyberlibris (ScholarVox) corpus sciences économiques et gestion |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Fondamentaux de la volatilité des marchés financiers, cours et applications, Matthieu Leblanc, 2026, Paris, Ellipses, 1 volume (189 pages), Formations & Techniques, 978-2-340-11604-7 |