Fondamentaux de la volatilité des marchés financiers : cours et applications
Cet ouvrage propose un parcours des marchés financiers par le prisme de la volatilité. Les 13 chapitres permettent d'avancer pas à pas dans la compréhension et l'utilisation des concepts importants liés à la volatilité : mesures et contributions au risque, modèle de Black-Scholes, modèles...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Język: | Français |
| Wydane: |
Paris :
Ellipses
2026.
Paris : Cyberlibris |
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Komentarz: |
Couverture. https://static2.cyberlibris.com/books_upload/300pix/9782340116788.jpg Cyberlibris (ScholarVox) corpus sciences économiques et gestion |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Fondamentaux de la volatilité des marchés financiers, cours et applications, Matthieu Leblanc, 2026, Paris, Ellipses, 1 volume (189 pages), Formations & Techniques, 978-2-340-11604-7 |
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| 500 | |a Cyberlibris (ScholarVox) corpus sciences économiques et gestion | ||
| 504 | |a Bibliographie pages [185]-186. Index | ||
| 505 | 0 | |a Partie I. Des volatilités -- Partie II. Modèles de volatilité implicite -- Partie III. Gestion et stratégies -- Quelques mots encore -- Bibliographie -- Index -- Chapitre 1 - Incertitude et données -- Chapitre 2 - Mesures et données -- Chapitre 3 - Volatilité dans les modèles -- Chapitre 4 - Volatilité de portefeuille -- Chapitre 5 - Capturer le smile -- Chapitre 6 - Le modèle à volatilité incertaine -- Chapitre 7 - Capturer la dynamique du smile -- Chapitre 8 - Évaluation industrielle -- Chapitre 9 - Trading de volatilité -- Chapitre 10 - Gestion du gamma -- Chapitre 11 - Véga d'un book d'options -- Chapitre 12 - Théorie de la dispersion -- Chapitre 13 - Volatilité et décision -- P.11 -- P.13 -- P.21 -- P.29 -- P.49 -- P.69 -- P.71 -- P.85 -- P.85 -- P.107 -- P.117 -- P.119 -- P.127 -- P.141 -- P.147 -- P.165 -- P.183 -- P.185 -- P.187 | |
| 506 | |a L'accès en ligne est réservé aux établissements ou bibliothèques ayant souscrit l'abonnement. Cyberlibris | ||
| 520 | |a Cet ouvrage propose un parcours des marchés financiers par le prisme de la volatilité. Les 13 chapitres permettent d'avancer pas à pas dans la compréhension et l'utilisation des concepts importants liés à la volatilité : mesures et contributions au risque, modèle de Black-Scholes, modèles factoriels, modélisation de la volatilité implicite, gestion en delta neutre, dispersion, aide à la décision. Suivre le fil de la volatilité permet de fournir une pédagogie adaptée aux étudiants de niveau Master (universités, grandes écoles) ou les jeunes chercheurs, pour appréhender des notions clés de leur future activité. Les professionnels y trouveront également des outils à mettre en oeuvre. L'ouvrage est, en effet, enrichi de nombreuses illustrations et applications, inspirées directement de l'expérience de l'auteur | ||
| 650 | |a Marché financier | ||
| 650 | |a Volatilité (finances) | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 776 | 0 | |0 29810430X |t Fondamentaux de la volatilité des marchés financiers |o cours et applications |f Matthieu Leblanc |d 2026 |c Paris |n Ellipses |p 1 volume (189 pages) |s Formations & Techniques |z 978-2-340-11604-7 | |
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