Probabilités : variables aléatoires, convergences, conditionnement : processus à temps discret
Le présent ouvrage, situé au niveau du Master, présente les éléments et concepts centraux de la théorie moderne des probabilités, en se fondant sur la théorie de la mesure abstraite. Il offre un panorama assez large sur cette discipline qui joue un rôle essentiel dans la science de notre temps. Il p...
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| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Langue: | Français |
| Publié: |
Paris :
Ellipses
DL 2025.
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| Édition: | 2e édition. |
| Collection: | Références sciences
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| Sujets: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Probabilités, Variables aléatoires, convergences, conditionnement, processus à temps discret, Yves Lacroix, Laurent Mazliak, 2025, Paris, Ellipses, 978-23-4011-008-3 |
Table des matières:
- P. 1
- La théorie des probabilités hier et aujourd hui
- P. 5
- I, Variables aléatoires
- P. 7
- 1, Rappels d intégration
- P. 15
- 2, Espaces et mesures de probabilités
- P. 25
- 3, Variables aléatoires
- P. 47
- II, Convergences et conditionnement
- P. 49
- 4, Différents types de convergences
- P. 53
- 5, Convergences spatiales
- P. 61
- 6, Convergence en loi unidimensionnelle
- P. 77
- 7, Théorèmes limites dans Rk
- P. 87
- 8, Espérance conditionnelle
- P. 93
- 9, Lois conditionnelles
- P. 99
- III, Pour aller plus loin
- P. 101
- 10, Vecteurs gaussiens
- P. 121
- 11, Simulation
- P. 129
- 12, Martingales à temps discret
- P.141
- 13, Chaînes de Markov à temps et espace discrets
- P. 165
- 14, Processus de Poisson
- P. 177
- 15, Grandes déviations
- P. 183
- 16, Suites stationnaires et théorème ergodique
- P. 199
- 17, Solutions des exercices corrigés
- P. 245
- Bibliographie