La guerre en Ukraine : quelle contagion sur les marchés financiers des PECO ?

La guerre en Ukraine : quelle contagion sur les marchés financiers des PECO ?

Les effets de contagion entre les marchés des pays industrialisés en période de crise financière ont été largement étudiés. Cependant, les effets de contagion entre les marchés boursiers des Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) sont méconnus, surtout en cas de guerre (en l’occurrence entre l’U...

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Sábháilte in:
Sonraí bibleagrafaíochta
Príomhchruthaitheoirí: Boulerne, Sandrine, Nivoix, Sophie
Formáid: Article ou chapitre numérique
Teanga:Français
Foilsithe / Cruthaithe: 2023
Ábhair:
contagion
crise
guerre
marché des actions
PECO
CEEC
crisis
equity market
war
Rochtain ar líne:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
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spelling cairn-RSG_320_0011RSGLa Revue des Sciences de Gestion https://shs.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2023-2-page-11?lang=fr https://doi.org/10.3917/rsg.320.0011 La guerre en Ukraine : quelle contagion sur les marchés financiers des PECO ? Boulerne, SandrineNivoix, Sophie2023 contagioncriseguerremarché des actionsPECOCEECcontagioncrisisequity marketwarfre La Revue des Sciences de Gestion | 320 | 2 | 2023-12-19 | p. 11-24 | 1160-7742 RSG_32058 Les effets de contagion entre les marchés des pays industrialisés en période de crise financière ont été largement étudiés. Cependant, les effets de contagion entre les marchés boursiers des Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) sont méconnus, surtout en cas de guerre (en l’occurrence entre l’Ukraine et la Russie). Pour les investisseurs sur ces marchés, savoir si leur stratégie d’investissement est pérenne ou s’il leur faut réévaluer l’allocation internationale de leurs actifs est primordial. Le coefficient de corrélation ajusté et la mesure de co-mouvement multi-pays confirment l’absence de contagion globale et l’hétérogénéité des réactions des marchés des PECO au conflit. The effects of contagion between industrialized markets during a financial crisis have been extensively studied. However, the contagion effects between Central and Eastern European Countries stock markets (CEECs) is rarely investigates, especially when the crisis is a war (between Ukraine and Russia in this paper). Investors in these markets need to know whether their investment strategy is sustainable or whether they have to reassess the international allocation of their assets. The adjusted correlation coefficient and the measure of multicountry comovement confirm the absence of global contagion and the heterogeneity of the reactions of the CEEC markets to the conflict. Los efectos de contagio entre los mercados de los países industrializados en tiempos de crisis financiera se han estudiado ampliamente. Sin embargo, se desconocen los efectos de contagio entre los mercados bursátiles de los Países de Europa Central y Oriental (PECO), sobre todo en caso de guerra (en este caso entre Ucrania y Rusia). Para los inversores en estos mercados, saber si su estrategia de inversión es sostenible o si necesitan reevaluar la asignación internacional de sus activos es primordial. El coeficiente de correlación ajustado y la medida de co-movimiento multinacional confirman la ausencia de contagio global y la heterogeneidad de las reacciones de los mercados de los PECO al conflicto.Cairn restricted access
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