Analyse des informations exogènes secondaires et mesure d'impact sur le marché action

Analyse des informations exogènes secondaires et mesure d'impact sur le marché action

RésuméCe papier analyse l’impact des informations exogènes médiatique de presse écrite en flux continu sur les rendements du marché financier les jours de libérations d’informations et les jours autours de l’annonce. Ce travail met en place une modélisation basée sur la segmentation textuelle pour t...

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Auteur principal: Boya, Christophe
Format: Article ou chapitre numérique
Langue:Français
Publié: 2009
Sujets:
données médiatiques
information exogènes pertinente
statistique non paramétrique
exogenous relevant information
Media Data
no parametric statistic
Accès en ligne:Accès Université d'Orléans et IFPM
id cairn-RIIE_012_0237
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spelling cairn-RIIE_012_0237RIIERevue internationale d'intelligence économique https://shs.cairn.info/revue-internationale-d-intelligence-economique-1-2009-2-page-237?lang=fr Analyse des informations exogènes secondaires et mesure d'impact sur le marché action Boya, Christophe2009 données médiatiquesinformation exogènes pertinentestatistique non paramétriqueexogenous relevant informationMedia Datano parametric statisticfre Revue internationale d'intelligence économique | Vol 1 | 2 | 2009-12-01 | p. 237-253 | 2101-647X RIIE_01287 RésuméCe papier analyse l’impact des informations exogènes médiatique de presse écrite en flux continu sur les rendements du marché financier les jours de libérations d’informations et les jours autours de l’annonce. Ce travail met en place une modélisation basée sur la segmentation textuelle pour traiter les informations pertinentes médiatiques. Les liaisons de ces informations avec les données boursières s’effectuent par un modèle statistique non paramétrique basée sur les chaines de Markov. Les résultats montrent la présence d’impacts informationnels significatifs qui permettent de gagner des profits exceptionnels. L’analyse d’un flux continu isole une entreprise avec toute l’information médiatique la concernant contrairement aux études d’évènements antérieures.This paper analyzes media exogenous information impacts of newspapers in continue flow on stock market returns the days of information liberations and ex-days. This work put in a methodology based on textual segmentation to treat media relevant information. Relation between media and stock returns data is made by no parametric statistic model based on Markov Chains. Results show the presence of significant informational impacts which can earn exceptional profits. Analyze of a continue flow can detach one firm with all media information about it contrary to past events studies.Cairn free access
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