Analyse des informations exogènes secondaires et mesure d'impact sur le marché action
RésuméCe papier analyse l’impact des informations exogènes médiatique de presse écrite en flux continu sur les rendements du marché financier les jours de libérations d’informations et les jours autours de l’annonce. Ce travail met en place une modélisation basée sur la segmentation textuelle pour t...
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| 第一著者: | |
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| フォーマット: | Article ou chapitre numérique |
| 言語: | Français |
| 出版事項: |
2009
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | Accès Université d'Orléans et IFPM |
| 要約: | RésuméCe papier analyse l’impact des informations exogènes médiatique de presse écrite en flux continu sur les rendements du marché financier les jours de libérations d’informations et les jours autours de l’annonce. Ce travail met en place une modélisation basée sur la segmentation textuelle pour traiter les informations pertinentes médiatiques. Les liaisons de ces informations avec les données boursières s’effectuent par un modèle statistique non paramétrique basée sur les chaines de Markov. Les résultats montrent la présence d’impacts informationnels significatifs qui permettent de gagner des profits exceptionnels. L’analyse d’un flux continu isole une entreprise avec toute l’information médiatique la concernant contrairement aux études d’évènements antérieures. |
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