Enchères, notation et fixation du taux d’intérêt par la foule
Les auteurs étudient la formation du taux d’intérêt à partir de données originales collectées sur une plateforme française de crowdlending , caractérisée par un mécanisme d’enchères inversées. Ils montrent que les informations financières expertes classiquement utilisées en analyse du risque créd...
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| 主要な著者: | , , |
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| フォーマット: | Article ou chapitre numérique |
| 言語: | Français |
| 出版事項: |
2018
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| オンライン･アクセス: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| 要約: | Les auteurs étudient la formation du taux d’intérêt à partir de
données originales collectées sur une plateforme française
de crowdlending , caractérisée par un mécanisme d’enchères
inversées. Ils montrent que les informations financières
expertes classiquement utilisées en analyse du risque crédit
ont un pouvoir explicatif très limité sur le niveau des taux
d’intérêt obtenus. À l’inverse, la notation proposée par la
plateforme et ne nécessitant pas d’expertise présente une
influence significative, à plus forte raison après l’activation d’un
robot d’automatisation des enchères.
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