Un nouveau regard sur le paradoxe de Bowman
Cet article étudie la relation risque-rentabilité à partir d’un échantillon de 34 sociétés du CAC 40 sur la période 1993-2002. Deux mesures distinctes du risque sont utilisées: le risque stratégique ordinal et la variance. L’échantillon total est ensuite scindé en deux sous-groupes selon l...
Kaydedildi:
| Yazar: | |
|---|---|
| Materyal Türü: | Article ou chapitre numérique |
| Dil: | Français |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
2007
|
| Online Erişim: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
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cairn-RFG_173_0085 |
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cairn |
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cairn-RFG_173_0085RFGRevue française de gestion https://shs.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2007-4-page-85?lang=fr https://doi.org/10.3166/rfg.173.85-105 Un nouveau regard sur le paradoxe de Bowman Maurer, Frantz2007 fre Revue française de gestion | 173 | 4 | 2007-05-09 | p. 85-105 | 0338-4551 RFG_17317 Cet article étudie la relation risque-rentabilité à partir d’un échantillon de 34 sociétés du CAC 40 sur la période 1993-2002. Deux mesures distinctes du risque sont utilisées: le risque stratégique ordinal et la variance. L’échantillon total est ensuite scindé en deux sous-groupes selon le critère de la performance médiane. L’objectif est d’examiner la réalité du paradoxe de Bowman et la validité des arguments dérivés de la théorie des perspectives permettant de l’expliquer. Les résultats invitent à reconsidérer l’approche traditionnelle du paradoxe de Bowman.A fresh look at Bowman’s paradox This article examines the risk-return relationship from a sample of 34 firms listed on the CAC 40 stock market index over the period 1993-2002. Two distinct risk measures are used: ordinal strategic risk and the conventional variance of returns. The total sample is then divided into two sub-samples employing the median performance criterion. The aim is to evaluate reality of Bowman’s paradox and validity of arguments derived from prospect theory used to explain it. The results suggest reconsidering the traditional approach of Bowman’s paradox.Cairn free access |
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Français |
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Cet article étudie la relation
risque-rentabilité à partir
d’un échantillon de 34
sociétés du CAC 40 sur la
période 1993-2002. Deux
mesures distinctes du
risque sont utilisées: le
risque stratégique ordinal
et la variance. L’échantillon
total est ensuite scindé en
deux sous-groupes selon le
critère de la performance
médiane. L’objectif est
d’examiner la réalité du
paradoxe de Bowman et la
validité des arguments
dérivés de la théorie des
perspectives permettant de
l’expliquer. Les résultats
invitent à reconsidérer
l’approche traditionnelle du
paradoxe de Bowman. |
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