Un nouveau regard sur le paradoxe de Bowman
Cet article étudie la relation risque-rentabilité à partir d’un échantillon de 34 sociétés du CAC 40 sur la période 1993-2002. Deux mesures distinctes du risque sont utilisées: le risque stratégique ordinal et la variance. L’échantillon total est ensuite scindé en deux sous-groupes selon l...
Guardat en:
| Autor principal: | |
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
2007
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| Accés en línia: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumari: | Cet article étudie la relation
risque-rentabilité à partir
d’un échantillon de 34
sociétés du CAC 40 sur la
période 1993-2002. Deux
mesures distinctes du
risque sont utilisées: le
risque stratégique ordinal
et la variance. L’échantillon
total est ensuite scindé en
deux sous-groupes selon le
critère de la performance
médiane. L’objectif est
d’examiner la réalité du
paradoxe de Bowman et la
validité des arguments
dérivés de la théorie des
perspectives permettant de
l’expliquer. Les résultats
invitent à reconsidérer
l’approche traditionnelle du
paradoxe de Bowman. |
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