Incertitude et dynamiques du chômage

Incertitude et dynamiques du chômage

La crise actuelle de la Covid-19 ainsi que la crise financière de 2008 suggèrent que les variations de l’incertitude perçue jouent un rôle majeur dans les fluctuations du marché du travail. Cette étude analyse l’impact des chocs d’incertitude sur la dynamique du chômage. L’utilisation de l’économétr...

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Autor principal: Kandoussi, Malak
Format: Article ou chapitre numérique
Idioma:Français
Publicat: 2021
Accés en línia:Accès Université d'Orléans et IFPM
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spelling cairn-RFE_211_0099RFERevue française d'économie https://shs.cairn.info/revue-francaise-d-economie-2021-1-page-99?lang=fr https://doi.org/10.3917/rfe.211.0099 Incertitude et dynamiques du chômage Kandoussi, Malak2021 fre Revue française d'économie | XXXVI | 1 | 2021-08-02 | p. 99-140 | 0769-0479 RFE_21199 La crise actuelle de la Covid-19 ainsi que la crise financière de 2008 suggèrent que les variations de l’incertitude perçue jouent un rôle majeur dans les fluctuations du marché du travail. Cette étude analyse l’impact des chocs d’incertitude sur la dynamique du chômage. L’utilisation de l’économétrie des séries temporelles montre que ces chocs d’incertitude, mesurés par la volatilité de l’indice boursier, ont un impact significatif sur le taux de chômage aux États-Unis. Afin d’expliquer ces faits, une version quantitative du modèle de Diamond-Mortensen-Pissarides est développée et montre que l’introduction des chocs d’incertitude permet non seulement de mieux rendre compte des caractéristiques observées de la dynamique du marché du travail américain, mais aussi d’expliquer l’impact d’épisodes rares tels que les crises économiques.The current Covid-19 crisis as well as the 2008 financial crisis suggest that variations in uncertainty play a major role in labor market fluctuations. This study analyzes the impact of uncertainty shocks on unemployment dynamics. The empirical study shows that these uncertainty shocks, measured by the volatility of the stock index, have a significant impact on the unemployment rate in the United States. In order to explain these facts, a quantitative version of the Diamond-Mortensen-Pissarides model is developed and shows that the introduction of uncertainty shocks allows this textbook model to better account for the observed characteristics of the U.S. labor market dynamics on one hand. On the other, it also explains the impact of rare episodes such as economic crises.Cairn free access
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