Prédire les crises bancaires : un système d’alerte robuste

Prédire les crises bancaires : un système d’alerte robuste

Un système d’alerte précoce vise ici à prédire les crises bancaires dans 48 pays de 1977 à 2010. Une approche bayésienne fournit des prévisions robustes. La croissance de l’activité et du crédit bancaire, le degré de libéralisation financière et le poids de la dette extérieure sont des signaux déci...

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ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखकों: Jedidi, Ons, Pentecôte, Jean-Sébastien
स्वरूप: Article ou chapitre numérique
भाषा:Français
प्रकाशित: 2016
ऑनलाइन पहुंच:Accès Université d'Orléans et IFPM
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spelling cairn-RFE_153_0189RFERevue française d'économie https://shs.cairn.info/revue-francaise-d-economie-2015-3-page-189?lang=fr https://doi.org/10.3917/rfe.153.0189 Prédire les crises bancaires : un système d’alerte robuste Jedidi, OnsPentecôte, Jean-Sébastien2016 fre Revue française d'économie | Volume XXX | 3 | 2016-02-24 | p. 189-225 | 0769-0479 RFE_15359 Un système d’alerte précoce vise ici à prédire les crises bancaires dans 48 pays de 1977 à 2010. Une approche bayésienne fournit des prévisions robustes. La croissance de l’activité et du crédit bancaire, le degré de libéralisation financière et le poids de la dette extérieure sont des signaux décisifs des crises bancaires. Des prévisions dans l’échantillon avant 2006 réduisent les fausses alarmes et les crises manquées au regard des études passées. Signe de sa robustesse, ce système d’alerte signale 49 des 52 phases de crises bancaires depuis 2006 en dépit de l’hétérogénéité des pays étudiés. Predicting Banking Crises: A Robust Early Warning System An Early Warning System aims at predicting banking crises in 48 countries from 1977 to 2010. Bayesian Model Averaging is used to get robust predictions. The growth rates of economic activity and credit, financial liberalization, and the external indebtedness are decisive signals of banking crises. Minimizing a predictive loss function, we find an optimal rate of false signals and missed crises that improve the insample forecasts before 2006. As a sign of its robustness, this warning system helps signal 49 of the 52 registered banking crises since 2006 despite heterogeneities across countries. Cairn free access
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description Un système d’alerte précoce vise ici à prédire les crises bancaires dans 48 pays de 1977 à 2010. Une approche bayésienne fournit des prévisions robustes. La croissance de l’activité et du crédit bancaire, le degré de libéralisation financière et le poids de la dette extérieure sont des signaux décisifs des crises bancaires. Des prévisions dans l’échantillon avant 2006 réduisent les fausses alarmes et les crises manquées au regard des études passées. Signe de sa robustesse, ce système d’alerte signale 49 des 52 phases de crises bancaires depuis 2006 en dépit de l’hétérogénéité des pays étudiés.
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