La structure des taux revisitée pour période de crise : entre contagion, flight to quality et quantitative easing
Cet article cherche à évaluer le rôle spécifique des risques de volatilité et de covolatilité dans la formation des taux d’intérêt à long terme de la zone euro sur les périodes de crise et post-crise, marquées par un rôle actif de la BCE. On propose pour cela un modèle de choix de portefeuille oblig...
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| Auteurs principaux: | , |
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicado em: |
2020
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |