L’introduction de la loi de Pareto dans la modélisation financière :: SCD d'Orléans

L’introduction de la loi de Pareto dans la modélisation financière

L’introduction de la loi de Pareto dans la modélisation financière

La loi de Pareto entre dans la modélisation financière au début des années 1960 grâce à la découverte de deux de ses propriétés : c’est une loi d’invariance par changement d’échelle, et une loi limite en probabilité. Cette insertion dans la modélisation des dynamiques boursières lui confère une exis...

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Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter:	Walter, Christian
Format:	Article ou chapitre numérique
Sprog:	Français
Udgivet:	2023
Fag:	capital-investissement hasard parétien Loi de puissance lois alpha-stables Mandelbrot processus de Lévy rationalité valeurs extrêmes Alpha-Stable Distributions Extreme Values Lévy Processes Paretian Chance Power Law Private Equity Rationality
Online adgang:	Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM

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