Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices
Tous les corrigés des exercices du manuel ! Cet ouvrage propose les corrigés des 700 mises en situation du manuel "Options, futures et autres actifs dérivés", 11e édition sous forme de problèmes et exercices ou de questions d'approfondissement sur les actifs dérivés : contrats à terme...
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| Autores principales: | , , , |
|---|---|
| Formato: | Livre papier |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
Paris :
Pearson
DL 2021.
|
| Edición: | 11e édition. |
| Materias: | |
| Nota: |
Cet ouvrage propose les corrigés des exercices du manuel "Options, futures et autres actifs dérivés, 11e édition" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
Tabla de Contenidos:
- P. 5
- Chapitre 1. Introduction
- P. 14
- Chapitre 2. Le fonctionnement des marchés de futures
- P. 19
- Chapitre 3. Les stratégies de couverture par les contrats futures
- P. 25
- Chapitre 4. Les marchés de taux d'intérêt
- P. 32
- Chapitre 5. La détermination des prix forward et des prix futures
- P. 40
- Chapitre 6. Les futures de taux d'intérêt
- P. 47
- Chapitre 7. Les swaps
- P. 55
- Chapitre 8. Titrisation et crise financière de 2007
- P. 58
- Chapitre 9. Les XVA
- P. 60
- Chapitre 10. Le fonctionnement des marchés d'options
- P. 68
- Chapitre 11. Les propriétés des options sur actions
- P. 75
- Chapitre 12. Les stratégies d'échanges
- P. 84
- Chapitre 13. Les arbres binomiaux
- P. 97
- Chapitre 14. Processus de Wiener et lemme d'Itô
- P. 104
- Chapitre 15. Le modèle de Black, Scholes et Merton
- P. 118
- Chapitre 16. Les stock-options
- P. 122
- Chapitre 17. Les options sur indices et devises
- P. 133
- Chapitre 18. Les options sur contrats futures
- P. 141
- Chapitre 19. Les lettres grecques
- P. 155
- Chapitre 20. Les courbes de volatilité
- P. 163
- Chapitre 21. Les procédures numériques
- P. 182
- Chapitre 22. Value at Risk et expected shortfall
- P. 188
- Chapitre 23. L'estimation des volatilités et des corrélations
- P. 194
- Chapitre 24. Le risque de crédit
- P. 202
- Chapitre 25. Les dérivés de crédit
- P. 210
- Chapitre 26. Les options exotiques
- P. 220
- Chapitre 27. Modèles et méthodes numériques avancés
- P. 232
- Chapitre 28. Martingales, changements de mesure et de numéraire
- P. 239
- Chapitre 29. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
- P. 246
- Chapitre 30. Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos
- P. 253
- Chapitre 31. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
- P. 259
- Chapitre 32. Les modèles de taux court fondés sur l'absence d'arbitrage
- P. 259
- Chapitre 32. Les modèles de taux court fondés sur l'absence d'arbitrage
- P. 265
- Chapitre 33. La modélisation des taux forward
- P. 271
- Chapitre 34. Retour sur les swaps
- P. 273
- Chapitre 35. Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance
- P. 276
- Chapitre 36. Les options réelles