Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices
Tous les corrigés des exercices du manuel ! Cet ouvrage propose les corrigés des 700 mises en situation du manuel "Options, futures et autres actifs dérivés", 11e édition sous forme de problèmes et exercices ou de questions d'approfondissement sur les actifs dérivés : contrats à terme...
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| Hoofdauteurs: | , , , |
|---|---|
| Formaat: | Livre papier |
| Taal: | Français |
| Gepubliceerd in: |
Paris :
Pearson
DL 2021.
|
| Editie: | 11e édition. |
| Onderwerpen: | |
| Opmerking: |
Cet ouvrage propose les corrigés des exercices du manuel "Options, futures et autres actifs dérivés, 11e édition" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
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| 100 | 1 | |a Hull, John C., |d 1946- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Options, futures et autres actifs dérivés : |b corrigés des exercices |c John Hull ; traduction et adaptation, Patrick Roger,... Laurent Deville,... Christophe Hénot,... |
| 250 | |a 11e édition. | ||
| 260 | |a Paris : |b Pearson, |c DL 2021. | ||
| 300 | |a 1 volume (279 pages) : |b illustrations, couverture illustrée en couleurs ; |c 24 cm. | ||
| 500 | |a Cet ouvrage propose les corrigés des exercices du manuel "Options, futures et autres actifs dérivés, 11e édition" | ||
| 505 | 0 | |a P. 5 -- Chapitre 1. Introduction -- P. 14 -- Chapitre 2. Le fonctionnement des marchés de futures -- P. 19 -- Chapitre 3. Les stratégies de couverture par les contrats futures -- P. 25 -- Chapitre 4. Les marchés de taux d'intérêt -- P. 32 -- Chapitre 5. La détermination des prix forward et des prix futures -- P. 40 -- Chapitre 6. Les futures de taux d'intérêt -- P. 47 -- Chapitre 7. Les swaps -- P. 55 -- Chapitre 8. Titrisation et crise financière de 2007 -- P. 58 -- Chapitre 9. Les XVA -- P. 60 -- Chapitre 10. Le fonctionnement des marchés d'options -- P. 68 -- Chapitre 11. Les propriétés des options sur actions -- P. 75 -- Chapitre 12. Les stratégies d'échanges -- P. 84 -- Chapitre 13. Les arbres binomiaux -- P. 97 -- Chapitre 14. Processus de Wiener et lemme d'Itô -- P. 104 -- Chapitre 15. Le modèle de Black, Scholes et Merton -- P. 118 -- Chapitre 16. Les stock-options -- P. 122 -- Chapitre 17. Les options sur indices et devises -- P. 133 -- Chapitre 18. Les options sur contrats futures -- P. 141 -- Chapitre 19. Les lettres grecques -- P. 155 -- Chapitre 20. Les courbes de volatilité -- P. 163 -- Chapitre 21. Les procédures numériques -- P. 182 -- Chapitre 22. Value at Risk et expected shortfall -- P. 188 -- Chapitre 23. L'estimation des volatilités et des corrélations -- P. 194 -- Chapitre 24. Le risque de crédit -- P. 202 -- Chapitre 25. Les dérivés de crédit -- P. 210 -- Chapitre 26. Les options exotiques -- P. 220 -- Chapitre 27. Modèles et méthodes numériques avancés -- P. 232 -- Chapitre 28. Martingales, changements de mesure et de numéraire -- P. 239 -- Chapitre 29. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard -- P. 246 -- Chapitre 30. Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos -- P. 253 -- Chapitre 31. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court -- P. 259 -- Chapitre 32. Les modèles de taux court fondés sur l'absence d'arbitrage -- P. 259 -- Chapitre 32. Les modèles de taux court fondés sur l'absence d'arbitrage -- P. 265 -- Chapitre 33. La modélisation des taux forward -- P. 271 -- Chapitre 34. Retour sur les swaps -- P. 273 -- Chapitre 35. Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance -- P. 276 -- Chapitre 36. Les options réelles | |
| 520 | |a Tous les corrigés des exercices du manuel ! Cet ouvrage propose les corrigés des 700 mises en situation du manuel "Options, futures et autres actifs dérivés", 11e édition sous forme de problèmes et exercices ou de questions d'approfondissement sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. Autant d'occasions de mettre en pratique ce que vous avez appris et de faire le lien entre la théorie des actifs dérivés et leurs pratique. La 11e édition couvre l'ensemble des dernières règlementations et tendances dont : le remplacement des taux LIBOR et son impact sur les modèles de valorisation ; les modèles de volativité rugueuse qui, au cours des dernières années, se sont avérés adaptés aux surfaces de volativité ; le machine learniing et ses implications dans l'évaluation et la couverture des actifs dérivés ; le mouvement brownien fractionnaire dans la discussion sur les processus de Wiener ; les changements dans la règlementation dont Bâle IV. Suivant l'évolution de la règlementation, les problèmes qui étaient anciennement fondés sur les taux LIBOR ont été mis à jour et s'appuient désormais sur les nouveaux taux de référence. Complément indispensable au manuel, cet ouvrage est un recueil de solutions destiné autant aux étudiants qu'à leurs professeurs. | ||
| 650 | |a Marché financier | ||
| 650 | |a Options (finances) | ||
| 650 | |a Marchés à terme d'instruments financiers | ||
| 650 | |a Instruments financiers | ||
| 650 | |a Problèmes et exercices | ||
| 700 | 1 | |a Roger, Patrick, |d 1956-...., |c auteur en sciences économiques. |4 adp |4 trl | |
| 700 | 1 | |a Hénot, Christophe, |d 19..- |4 adp |4 trl | |
| 700 | 1 | |a Deville, Laurent, |d 1974- |4 adp |4 trl | |
| 765 | 0 | |t Options, futures, and other derivatives |d cop. 2021 | |
| 787 | 0 | 8 | |i Reproduced as: |0 259476315 |t Options, futures et autres actifs dérivés |f John Hull |e 11e édition |d 2021 |c Paris |n Pearson |p 1 volume (XXVIII-891 p.) |z 978-2-3260-0251-7 |
| 997 | |0 979801 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 332.6 HUL |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 332.6 HUL |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 332.6 HUL | ||