Time series : theory and methods
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| Format: | Livre numérique |
| Langue: | Anglais |
| Publié: |
New York (N.Y.) :
Springer
[1991?].
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| Sujets: | |
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| Note: |
L'impression du document génère 590 p. Date de publication et éditeur d après le site du fournisseur Collection de l'édition imprimée : "Springer series in statistics", ISSN 0172-7397 Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Time series, theory and methods, Peter J. Brockwell, Richard A. Davis, 2nd edition, 1991, New York (N.Y.), Springer, 1 vol. (XVI-577 p.), Springer series in statistics / advisors, P. Bickel, P. Diggle, S. Fienberg,... [et al.], 0-387-97429-6 |
Table des matières:
- Chapter 1 Stationary Time Series
- Chapter 2 Hilbert Spaces
- Chapter 3 Stationary ARMA Processes
- Chapter 4 The Spectral Representation of a Stationary Process
- Chapter 5 Prediction of Stationary Processes
- Chapter 6 Asymptotic Theory
- Chapter 7 Estimation of the Mean and the Autocovariance Function
- Chapter 8 Estimation for ARMA Models
- Chapter 9 Model Building and Forecasting with ARIMA Processes
- Chapter 10 Inference for the Spectrum of a Stationary Process
- Chapter 11 Multivariate Time Series
- Chapter 12 State-Space Models and the Kalman Recursions
- Chapter 13 Further Topics