Séminaire de probabilités XXXIII

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Dans:Séminaire de probabilités (Online), 33
Collectivité auteur: Séminaire de probabilités :Paris1996-1998) :Cachan1997-1998) :Toulouse
Autres auteurs: Yor, Marc, 1949-2014, mathématicien (Directeur de la publication), Azéma, Jacques, 1938-2019, mathématicien (Directeur de la publication), Emery, Michel, 1949-...., mathématicien (Directeur de la publication), Ledoux, Michel, 1958-...., mathématicien (Directeur de la publication)
Format: Livre numérique
Langue:Anglais
Publié: Berlin [etc.] : Springer [20..].
Cham : Springer Nature
Collection:Lecture notes in mathematics 1709
Sujets:
Accès en ligne:Accès sur la plateforme de l'éditeur
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Accès Université d'Orléans
Accès INSA CVL
Note: N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, XXXIII
Contributeur : Marc Yor (ed.)
Archives Springer e-books (Licence nationale)
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Edition sous un autre format:• Seminaire de Probabilites XXXIII, Texte imprimé, 9783540663423
• Seminaire de Probabilites XXXIII, Texte imprimé, 9783662207284
Table des matières:
  • Dynamics of stochastic approximation algorithms
  • Simulated annealing algorithms and Markov chains with rare transitions / Algorithmes de recuit simulé et chaînes de Markov à transitions rares
  • Concentration of measure and logarithmic Sobolev inequalities
  • Une simplification de l'argument de Tsirelson sur le caractere non-brownien des processus de walsh
  • On certain probabilities equivalent to Wiener measure, d'Après Dubins, Feldman, Smorodinsky and Tsirelson
  • On certain probabilities equivalent to Coin-Tossing, d'Après Schachermayer
  • On the joining of sticky brownian motion
  • Brownian filtrations are not stable under equivalent time-changes
  • The existence of a multiple spider martingale in the natural filtration of a certain diffusion in the plane
  • A remark on Tsirelson's stochastic differential equation
  • Appendice à l'exposé précédent: La filtration naturelle du mouvement brownien indexé par ? dans une variété compacte
  • A stochastic differential equation with a unique (up to indistinguishability) but not strong solution
  • Some remarks on the uniform integrability of continuous martingales
  • An alternative proof of a theorem of Aldous concerning convergence in distribution for martingales
  • A short proof of decomposition of strongly reduced martingales
  • Some remarks on L?, H? and BMO
  • A bipolar theorem for
  • Barycentre canonique pour un espace métrique à courbure négative
  • Dualité du problème des marges et ses applications
  • The distribution of local times of a Brownian bridge
  • Paths of finitely additive Brownian Motion need not be bizarre
  • A limit theorem for the prediction process under absolute continuity
  • Processus gouvernés par des noyaux
  • Sur l'hypercontractivite des semi-groupes ultraspheriques
  • An addendum to aremark on Slutsky's theorem
  • Theoremes limites pour les temps locaux d'un processus stable symetrique.