Séminaire de Probabilités XIII : Université de Strasbourg 1977/78

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Bibliografiske detaljer
Udgivet i:Séminaire de probabilités (Online), 13
Institution som forfatter: Séminaire de probabilités :Strasbourg
Andre forfattere: Dellacherie, Claude, 1943-...., mathématicien (Directeur de la publication), Meyer, Paul-André, 1934-2003, mathématicien (Directeur de la publication), Weil, Michel, 19..-...., mathématicien (Directeur de la publication)
Format: Livre numérique
Sprog:Français
Udgivet: Berlin [etc.] : Springer [20..].
Cham : Springer Nature
Serier:Lecture notes in mathematics 721
Fag:
Online adgang:Accès sur la plateforme de l'éditeur
Accès sur la plateforme Istex
Accès Université d'Orléans
Accès INSA CVL
Kommentar: Contributions en français ou en anglais
N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, XIII, 1977/78
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Edition sous un autre format:• Séminaire de Probabilités XIII, Texte imprimé, 9783540095057
Indholdsfortegnelse:
  • On the integrability of Banach space valued Walsh polynomials
  • Le principe de sous-suites dans les espaces de Banach
  • Domains of attraction in Banach spaces
  • Charges, poids et mesures de Levy dans les espaces vectoriels localement convexes
  • Random fourier series on locally compact abelian groups
  • Une solution simple au probleme de Skorokhod
  • Demonstration elementaire d'un resultat d'Azema et Jeulin
  • Sauts additifs et sauts multiplicatifs des semi-martingales
  • Le support exact du temps local d'une martingale continue
  • Martingales locales a accroissements independants
  • Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts
  • Un critere previsible pour l'uniforme integrabilite des semimartingales exponentielles
  • Sur la convergence des martingales indexees par ? . ?
  • Arret de certaines suites multiples de variables aleatoires independantes
  • Une remarque sur le calcul stochastique dependant d'un parametre
  • Quasimartingales et formes lineaires associees
  • Sur la p-variation d'une surmartingale continue
  • Sur la p-variation des surmartingales
  • Une remarque sur l'expose precedent
  • Representations multiplicatives de sousmartingales
  • Caracterisation d'une classe de semimartingales
  • Sur les integrales stochastiques de L.C. Young
  • Une topologie sur l'espace des semimartingales
  • Equations differentielles lipschitziennes etude de la stabilite
  • Fonction maximale et variation quadratique des martingales en presence d'un poids
  • Weighted norm inequalities for martingales
  • Inegalites de normes avec poids
  • Inégalité de Hardy, semimartingales, et faux-amis
  • Sur l'expression de la dualité entre H1 et BMO
  • Inegalites de convexite pour les processus croissants et les sousmartingales
  • Theoreme de separation dans le probleme d'arret optimal
  • Martingaleset changements de temps
  • Quelques epilogues
  • En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles
  • Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans ?n
  • Demonstration simple d'un resultat sur le temps local
  • Temps local et balayage des semi-martingales
  • Sur le balayage des semi-martingales continues
  • Semimartingales et valeur absolue
  • Sur une formule de la theorie du balayage
  • Construction de quasimartingales s'annulant sur un ensemble donne
  • Conditional excursion theory
  • Problemes a frontiere libre et arbres de mesures
  • Un théorème de J.W. Pitman
  • Mesures de probabilite sur les entiers et ensembles Progressions
  • On the uniqueness of optimal controls
  • Processus de diffusion gouverne par la forme de dirichlet de l'operateur de Schrödinger
  • Operateur de Schrödinger a resolvante compacte
  • Grossissement d'une filtration et applications
  • Encore une remarque sur la ? formule de balayage ?
  • Presentation de l'?inegalite de doob ? de metivier-pellaumail
  • Solution explicite de l'equation
  • Caracterisation des semimartingales, d'apres dellacherie
  • Un exemple de J. Pitman
  • Le probleme de skorokhod : complements a l'expose precedent
  • A propos de la formule d'Azema-Yor
  • Martingales de valeur absolue donnee, d'apres Protter et Sharpe
  • On the left end points of Brownian excursions.