Grossissements de filtrations: exemples et applications : Séminaire de Calcul Stochastique 1982/83 Université Paris VI
Shranjeno v:
| Korporativna značnica: | |
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| Drugi avtorji: | , |
| Format: | Livre numérique |
| Jezik: | Français |
| Izdano: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Serija: | Lecture notes in mathematics
1118 |
| Teme: | |
| Online dostop: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Sporočilo: |
Résumé en anglais La date de diffusion est approximative Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Grossissements de filtrations, exemples et applications, Séminaire de calcul stochastique 1982-83, Université Paris VI, 1985, Berlin [etc.], Springer-Verlag, 1 vol. (V-315 p.), Lecture notes in mathematics, 0-387-15210-5 |
Kazalo:
- Grossissement de filtrations et absolue continuite de noyaux
- Grossissement initial, hypothese (H?) et theoreme de Girsanov
- Grossissement de filtration et processus d'Ornstein-Uhlenbeck generalise
- Entropie d'une partition, et grossissement initial d'une filtration
- Grossissement gaussien de la filtration Brownienne
- Inegalités de martingales continues arretées à un temps quelconque
- Inegalites de martingales continues arretees a un temps quelconque: Le role de certains espaces BMO
- Théorème de Girsanov généralisé et grossissement d'une filtration
- Application de la theorie du grossissement a l'etude des temps locaux Browniens.