Continuous Exponential Martingales and BMO
In three chapters on Exponential Martingales, BMO-martingales, and Exponential of BMO, this book explains in detail the beautiful properties of continuous exponential martingales that play an essential role in various questions concerning the absolute continuity of probability laws of stochastic pro...
Gardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Livre numérique |
| Idioma: | Anglais |
| Publicado: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Series: | Lecture notes in mathematics
1579 |
| Sujets: | |
| Acceso en liña: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Nota: |
Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Continuous exponential martingales and BMO, Norihiko Kazamaki, 1994, Berlin, Springer-Verlag, 1 volume (VI-90 pages), Lecture notes in mathematics, 0-387-58042-5 • Continuous Exponential Martingales and BMO, Texte imprimé, 9783662178089 |
Table des matières:
- Exponential martingales
- BMO-martingales
- Exponential of BMO.