Séminaire de Probabilités XXX
The volume consists entirely of research papers, principally in stochastic calculus, martingales, and Brownian motion, and gathers an important part of the works done in the main probability groups in France (Paris, Strasbourg, Toulouse, Besançon, Grenoble,...) together with closely related works do...
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| Dans: | Séminaire de probabilités (Online), 30 |
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| Collectivité auteur: | |
| Autres auteurs: | , , |
| Format: | Livre numérique |
| Langue: | Anglais |
| Publié: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Collection: | Lecture notes in mathematics
1626 |
| Sujets: | |
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| Note: |
N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, XXX Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Séminaire de probabilités XXX, J. Azéma, M. Emery, M. Yor (Eds), 1996, Berlin, Springer, 1 volume (VIII-382 pages), Lecture notes in mathematics, 3-540-61336-6 • Seminaire de Probabilites XXX, Texte imprimé, 9783662185391 |
Table des matières:
- Remarques sur l intégrale de Riemann généralisée
- Deux applications de la décomposition de Galtchouk-Kunita-Watanabe
- Comparaison des lois stationnaire et quasi-stationnaire d un processus de Markov et application à la fiabilité
- The asymptotic composition of supercritical, multi-type branching populations
- Un lien entre réseaux de neurones et systèmes de particules: Un modele de rétinotopie
- Cohomologie de Bismut-Nualart-Pardoux et cohomologie de Hochschild entiere
- Un contre-exemple touchant à l indépendance
- An asymptotic evaluation of heat kernel for short time
- Meyer s Topology and Brownian motion in a composite medium
- Continuous Maassen kernels and the inverse oscillator
- Sur le modèle d Heisenberg
- Sur les inégalités GKS
- How long does it take a transient Bessel process to reach its future infimum?
- Strong and weak order of time discretization schemes of stochastic differential equations
- Projection d une diffusion sur sa filtration lente
- Une propriété des martingales pures
- Une démonstration élémentaire d une identité de Biane et Yor
- First order calculus and last entrance times
- Minimization of the Kullback information for some Markov processes
- Sur les processus croissants de type injectif
- A characterisation of the closure of H ? in BMO
- On a conjecture of Kazamaki
- Hirsch s integral test for the iterated Brownian motion
- Rectifications à Semi-martingales banachiques, le théorème des trois opérateurs (Séminaire XXVIII, L.N.M. 1583, 1994, pages 1 20).